Tizenegy évesen kezdett rendszeresen futni, három évvel később már tíz percen belül teljesítette a 3000 métert. Edzéseit példaképe, az 1912-es stockholmi olimpia háromszoros győztese, Hannes Kolehmainen irányította. Nurmi felkészülési módszereiről ellenfelei később sem sokat tudhattak meg.